| Тикер | Выпуск | Погашение | До погашения, лет? | Дюрация, лет? | Цена, % | YTM, %? | Купон, % | ТКД, %? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка ОФЗ… | ||||||||
Каждая точка на графике - отдельный выпуск ОФЗ-ПД. По горизонтали указана дюрация, по вертикали - доходность к погашению. Так можно сравнить, какую доходность рынок требует от государственных облигаций с разной чувствительностью к ставке.
Форма кривой отражает текущие цены и ожидания участников рынка, но не является прямым прогнозом ключевой ставки. На положение отдельной бумаги также влияют её ликвидность, объём выпуска и баланс спроса и предложения.
Сравнение с прошлыми датами показывает, как изменились доходности на разных сроках. Дюрация помогает оценить чувствительность цены: при прочих равных бумага с большей дюрацией сильнее реагирует на изменение рыночных ставок.
Разницу между доходностью корпоративной облигации и ОФЗ сопоставимой дюрации называют G-спредом. Этот показатель доступен в скринере облигаций и помогает сравнивать премию за риск, но не заменяет анализ эмитента и условий выпуска.
Котировки и параметры выпусков поступают с Московской биржи. Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.