Календарь выплат и событий
Купоны, погашения, оферты и выкупы по облигациям Мосбиржи и отсечки по выплатам фондов недвижимости — одной лентой по датам.
Что показывает календарь
Лента собирает даты, к которым по бумаге что-то происходит с деньгами: выплата купона, возврат номинала при погашении, оферта, выкуп по соглашению с эмитентом. По фондам недвижимости показана ближайшая отсечка — дата, на которую фиксируется список пайщиков для очередной выплаты.
Оферта — единственное событие в этом списке, которое обычно требует действия. Если по выпуску назначена пут-оферта, предъявить бумагу к выкупу нужно заранее и через своего брокера; пропустив срок, вы остаётесь в выпуске на новых условиях, а ставку купона после оферты эмитент объявляет отдельно. Даты и параметры конкретного выпуска смотрите на его странице.
События по выпуску показаны до его ближайшей оферты. Дальше их нет намеренно: на оферте держатель может выйти из бумаги, а эмитент - отозвать выпуск, и обещать выплаты после этой даты было бы неправдой. Полный график до погашения есть на странице выпуска. Не показаны и купоны, ставку по которым эмитент ещё не объявил, - так бывает у флоатеров, где известен только текущий период.
Рядом с купоном стоит процент: сколько эта выплата даёт от текущей стоимости бумаги за свой период - в месяц, в квартал или в полгода, смотря как часто платят по выпуску. Это не годовая доходность и не обещание. Цена меняется каждый день, а процент посчитан по цене на день сбора данных; у бумаг, которые в этот день не торговались, он не показан вовсе. Суммы указаны на одну бумагу или один пай до удержания налога.
Амортизация стоит в ленте отдельным типом, и процент у неё означает не то же, что у купона. При амортизации эмитент возвращает часть тела долга - ваши же вложенные деньги, а не доход по ним, поэтому доходность тут не считается. Процент показывает долю номинала, которую гасят в эту дату: так же, как записано в проспекте эмиссии, и всегда от первоначального номинала. Считать от остатка было бы неверно - сумма выплаты не меняется, а процент рос бы от раза к разу, создавая видимость растущих платежей. После каждой амортизации номинал уменьшается, и следующие купоны считаются уже от остатка: поэтому по таким бумагам купонные выплаты со временем тают.
Полезное рядом: скринер облигаций с доходностью и спредами, изменения кредитных рейтингов четырёх агентств, фонды недвижимости и кривая доходности ОФЗ.