Сделки фондов
Какие акции фонды докупали и сокращали за месяц: составы портфелей из обязательных справок управляющих компаний.
загрузка данных…
Зачем это
Управляющие компании раз в месяц раскрывают полный состав каждого фонда. Сравнив два месяца, видно, какие акции фонды докупали, какие сокращали и что появилось в портфелях впервые.
Как читать
Индексные фонды покупают и продают вслед за деньгами пайщиков, выбор управляющего виден у активных. Справки выходят через 10-17 дней после конца месяца, так что это прошлые решения, а не сегодняшние.
Что докупали и что сокращали
Десять акций с самыми крупными покупками и продажами фондов за месяц, в рублях по цене на конец месяца. Нажмите акцию, чтобы открыть её историю.
Новые и закрытые позиции
Акции, которых у фонда не было месяц назад, и те, что он продал целиком.
Все акции в фондах
Сколько каждой акции лежит в фондах выборки и как это изменилось за месяц. Нажмите строку, чтобы открыть историю акции и фонды, которые её держат.
| Акция |
|---|
Фонды: кто сколько перекладывал
Каждый фонд выборки: сколько акций в нём лежит, сколько он докупил и сократил за месяц и какая часть портфеля акций поменялась. Нажмите фонд, чтобы увидеть его сделки.
| Фонд |
|---|
Как читать сделки фондов
Сравниваем две соседние справки фонда: было 1 000 акций, стало 1 500 - фонд докупил 500 штук. В рубли переводим по цене на конец месяца, поэтому рост или падение цены в покупки не попадает.
Фонд на индекс держит все акции индекса в его весах. Пришли деньги пайщиков - он докупает всё понемногу, ушли - продаёт. Решения управляющего точнее видны у активных фондов: переключатель «Активные» вверху страницы.
Справки выходят через 10-17 дней после конца месяца и показывают портфель на последний день месяца. Внутри месяца фонд мог купить и продать одну и ту же бумагу - в справке останется только итог.
Методика и данные
Откуда данные
Из справки о стоимости чистых активов - обязательного ежемесячного отчёта фонда по форме Банка России. Управляющая компания публикует её на своём сайте. В расшифровках справки - каждая акция фонда: эмитент, номер выпуска, количество штук и стоимость на последний рабочий день месяца.
Какие фонды входят
Биржевые (БПИФ) и открытые (ОПИФ) фонды четырёх управляющих компаний: Первая, Т-Капитал, Альфа-Капитал и ВИМ Инвестиции, у которых в портфеле есть российские акции. На них приходится около 95% стоимости всех биржевых фондов акций. Интервальные и закрытые фонды не входят.
Как считаем покупки и продажи
По каждой паре фонд-акция: количество на конец месяца минус количество на конец прошлого месяца, умноженное на цену на конец месяца. Цена - стоимость из справки, делённая на количество. Сумма по фондам - покупки фондов в целом. Если фонд не опубликовал справку за один из двух месяцев, в этот месяц он не входит.
Что такое индексные и активные фонды
Индексный фонд повторяет состав индекса, активный собирает портфель по решению управляющего. Индексными считаем фонды со словом «Индекс» в названии, а также фонд Первой «Топ российских акций»: по своей стратегии он повторяет индекс Мосбиржи полной доходности. Остальные фонды с акциями считаем активными.
Как проверяем справки
Сумма всех разобранных строк акций должна совпасть с итогом «акции российских акционерных обществ - всего» из той же справки. Не совпала - месяц этого фонда не учитываем, чтобы недочитанная строка не выглядела продажей. Цена акции в справках разных фондов тоже должна совпадать: все оценивают по бирже на одну дату.
Как учтено дробление акций
При дроблении у фонда становится в N раз больше акций при той же стоимости. Это не покупка: если цена акции за месяц упала почти ровно в N раз, прошлое количество пересчитываем к новому.
Чего здесь нет
Облигаций, золота и иностранных бумаг - только акции российских компаний. Фондов других управляющих компаний, пенсионных и страховых денег. Сделок внутри месяца: только итог на его последний день.
Чем отличается от потоков капитала Банка России
Банк России считает нетто-покупки всех паевых фондов вместе по данным биржи, без разбивки по бумагам. Здесь - портфели конкретных фондов по отдельным акциям, но только четырёх крупных управляющих компаний.
Другие инструменты аналитики
Что покупают фонды и управляющие
Раздел показывает, какие акции паевые фонды добавляли в портфели и какие сокращали: сравнивает составы портфелей фондов на конец двух соседних месяцев. Данные - из обязательного раскрытия управляющих компаний, справок о стоимости чистых активов, где по каждому фонду перечислены все акции с количеством и стоимостью. В выборке биржевые (БПИФ) и открытые (ОПИФ) паевые фонды Первой, Т-Капитала, Альфа-Капитала и ВИМ Инвестиций - на них приходится основная часть денег в фондах российских акций.
Покупки и продажи считаются в штуках и переводятся в рубли по цене на конец месяца, поэтому переоценка портфеля в них не попадает. У индексных фондов движение в основном повторяет приток и отток денег пайщиков, у активных - отражает выбор управляющего: какие компании он набирал, от каких избавлялся, какие бумаги впервые появились в портфеле. Отчёты выходят через две-три недели после конца месяца, поэтому это история прошлых решений, а не текущие сделки.
Раздел показывает публичные данные и расчёты по ним. Это не инвестиционная рекомендация: прошлые закономерности не гарантируют будущих, решения о сделках вы принимаете сами.