Юнипро (UPRO): фьючерсы и позиции
Лонги и шорты физлиц и юрлиц по каждому базовому активу срочного рынка Мосбиржи.
загрузка данных…
Зачем это
Биржа каждый вечер публикует, сколько людей и компаний держат ставки на рост и на падение по каждому фьючерсу. Так настроение частных и крупных игроков видно в цифрах, а не в комментариях.
Как читать
Лонг - ставка на рост, шорт - на падение. Когда физлица и юрлица стоят в разные стороны сильнее обычного, это видно, но куда пойдёт цена, перекос не говорит.
Позиции и цена
Сверху цена базового актива, снизу позиции в контрактах. Колесо мыши или щипок - масштаб, двойной клик - вся история.
Кто куда смотрит
Доля позиций и участников в лонге и шорте на последний день.
За неделю
Как изменились позиции за 5 торговых дней.
Контракты
| Контракт | Экспирация | Расчётная цена | Базис к споту | Кэрри, % годовых | ГО на контракт | Открытые позиции | Оборот за день |
|---|
Фандинг вечного контракта
Каждый день держатель вечного контракта платит или получает фандинг. Плюс - платит лонг, получает шорт.
Календарь экспираций
Когда истекают фьючерсы срочного рынка Мосбиржи в ближайшие три месяца. В день экспирации позиции закрываются по расчётной цене, держатели переходят в следующий контракт заранее - это и есть ролл.
Где больше всего частных инвесторов
Активы с наибольшим числом физлиц в открытых позициях. «По числу людей» - какая часть инвесторов ставит на рост, «по контрактам» - какая часть их денег в ставках. Нажмите строку, чтобы открыть график.
| Актив | Физлиц в позициях | В лонге, по числу людей | Лонг и шорт, по контрактам | Лонги минус шорты, контр. |
|---|---|---|---|---|
Как читать позиции
Лонг - ставка на рост цены, шорт - на падение. У каждого купленного фьючерса есть проданный, поэтому все лонги рынка равны всем шортам.
Лонги минус шорты группы. Плюс - группа в целом ставит на рост, минус - на падение. Чистая позиция физлиц и юрлиц всегда зеркальны: что у одних в плюсе, у других в минусе.
Сколько лиц держат позиции. Тысяча физлиц в лонге с мелкими объёмами и сто юрлиц в шорте с крупными - обычная картина: считайте и людей, и контракты.
Методика и данные
Откуда данные
Московская биржа каждый торговый день публикует открытые позиции на срочном рынке: по каждому базовому активу отдельно для физических и юридических лиц - длинные и короткие позиции в контрактах и число лиц. Мы берём файл биржи раз в день после публикации.
Что входит в позицию по активу
Сумма по всем фьючерсам на этот базовый актив, всех сроков. Опционы в расчёт не входят. Позиции в контрактах: у разных активов размер контракта разный (доллар - 1000 долларов, индекс - индекс в рублях), поэтому контракты сравниваем только внутри одного актива.
Что такое перекос и положение за год
Перекос - чистая позиция группы к её общему объёму позиций: от −100% (все в шорте) до +100% (все в лонге). Положение за год - где сегодняшняя чистая позиция физлиц находится между минимумом (0) и максимумом (100) последних 252 торговых дней.
Почему бесплатно данные по предыдущий день
Вся история открыта. Самый свежий срез в вечер публикации входит в подписку Pro, бесплатно он открывается со следующей публикацией.
Что такое открытый интерес
Открытый интерес (open interest) - устоявшийся перевод английского термина, то же самое, что открытые позиции: число непогашенных контрактов по активу на конец торгового дня.
Чем открытые позиции отличаются от объёма торгов
Объём торгов - сколько контрактов сменило владельца за день, независимо от того, открывали сделкой новую позицию или закрывали старую. Открытые позиции - сколько контрактов остаётся непогашенными на конец дня. День с большим объёмом может почти не изменить открытые позиции, если сделки в основном закрывали прежние контракты.
Какие активы есть в разделе
Все базовые активы срочного рынка Мосбиржи, по которым на последний день есть фьючерсы с открытыми позициями: валюта, индексы, акции, товары, ставки и облигации - около 210 активов. В экране перекосов по умолчанию только те, где с позициями не меньше 200 физлиц: на рынке с горсткой участников одна сделка сдвигает картину к краю.
Что такое базис и кэрри фьючерса
Базис - разница между расчётной ценой фьючерса и ценой базового актива на бирже в тот же день: акции, индекса, биржевого курса юаня или курса доллара и евро, который Мосбиржа считает в 19:00. Кэрри - тот же базис, растянутый на год: базис в процентах, делённый на число дней до экспирации и умноженный на 365. У валютных и индексных фьючерсов кэрри обычно держится рядом со ставками денежного рынка, у фьючерсов на акции в нём сидят ещё ожидаемые до экспирации дивиденды. Если базового актива на Мосбирже нет (нефть, золото в долларах, иностранные индексы), сравниваем ближний контракт со следующим.
Что такое фандинг вечного фьючерса
У вечного фьючерса (USDRUBF, CNYRUBF, IMOEXF, SBERF, GAZPF, GLDRUBF и других) нет даты экспирации. Чтобы его цена не уходила от базового актива, биржа каждый день считает фандинг: если он положительный, держатель лонга доплачивает держателю шорта, если отрицательный - наоборот. Мы показываем фандинг в рублях на контракт и в процентах годовых к стоимости контракта - так его можно сравнить с ключевой ставкой и со стоимостью удержания обычного фьючерса.
Что такое ГО и ролл
ГО - гарантийное обеспечение: сколько денег биржа блокирует на счёте под один контракт. Мы показываем требование биржи на сегодня, брокер может требовать больше. Ролл - перенос позиции из истекающего контракта в следующий. По доле открытых позиций в следующем контракте видно, как далеко рынок уже переехал.
Это сигнал к сделке?
Нет. Позиции показывают, как стоят участники, но не предсказывают цену. Перекос может держаться месяцами. Используйте данные как один из фактов, а не как рекомендацию.
Другие инструменты аналитики
Юнипро: открытые позиции в цифрах
На срочном рынке Московской биржи по инструменту «Юнипро» (UPRO) на 27.10.2026 открытые позиции держат 333 физических лиц и 9 юридических: 81% из них в лонге (ставка на рост цены), 19% в шорте (ставка на падение). Чистая позиция физлиц - 3 969 контрактов в лонге. История срезов по этому активу доступна с 2025 года.
Ближний фьючерс UPRO-12.26 истекает 17 декабря 2026 года; расчётная цена на 27.10.2026 - 12 046, гарантийное обеспечение - 2 561 ₽ за контракт, кэрри к споту - 16,16% годовых. Всего на Мосбирже торгуется 2 контракта до 18.03.2027.
Что такое открытые позиции на срочном рынке
Открытые позиции - иногда их называют открытым интересом (open interest) - это число незакрытых контрактов на срочном рынке Московской биржи на конец торгового дня. У каждого фьючерса есть купившая и продавшая сторона, поэтому по рынку в целом лонги всегда равны шортам. Биржа публикует срез каждый торговый вечер отдельно для физических и юридических лиц: сколько контрактов в лонге (ставка на рост) и в шорте (ставка на падение) и сколько лиц вообще держит позиции. Раздел собирает историю таких срезов с 2014 года по каждому базовому активу: доллару, юаню, индексу МосБиржи, нефти, золоту, отдельным акциям и другим инструментам срочного рынка.
Данные помогают увидеть состав рынка, а не спрогнозировать цену: сильный перекос физлиц в одну сторону показывает, как настроены частные инвесторы, но не говорит, куда пойдёт котировка. Позиции считаются в контрактах, а размер контракта у разных активов разный - у доллара это 1000 долларов, у индекса - сам индекс в рублях, поэтому сравнивать по контрактам можно только внутри одного актива; для сравнения активов между собой раздел использует число участников. Свежий вечерний срез входит в подписку Pro, вся остальная история открыта бесплатно.
Раздел показывает публичные данные и расчёты по ним. Это не инвестиционная рекомендация: прошлые закономерности не гарантируют будущих, решения о сделках вы принимаете сами.