Главное для решения
RUONIA + 1,70% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,85% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105YH8
- Дата погашения
- 18.09.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.03.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00004-T-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,0%
- Разница с ОФЗ
- +1,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1460 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 16.03.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00004-T-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,85%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.03.2026 | - | 42,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.06.2026 | - | 40,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.09.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA15.09.2026НКРAAA17.09.2025Эксперт РАAAA07.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 25.08.2026 | Отозван | снят | НКР | прогноз отозван | релиз ↗ |
| 07.08.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 22.04.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.04.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,8% годовых при цене 99,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 18.09.2030, осталось 4,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,3 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: