Главное для решения
RUONIA + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,05% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Z46
- Дата погашения
- 28.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-26-01669-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,3%
- Разница с ОФЗ
- +11,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +7,5%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 374 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 03.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-01669-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +7,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,05%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | - | 43,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | - | 40,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-30.12.2025Эксперт РАA+30.06.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АФК Система БО 001Р-26
АФК Система БО 001Р-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,4% годовых при цене 92,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,9 процентного пункта.
Что означает доходность 21,7%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: