ОФЗ-ПК 29007 03/03/27

Министерство финансов РФ

SU29007RMFS0 Плавающий купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 14,5% если RUONIA останется на уровне 14,15% годовых

Купонная ставка 15,6% каждые 182 дней

Текущая купонная доходность 15,5% годовой купон к цене

Цена 100,6% 1 006,44 ₽ от номинала

До погашения 0,5 года 03.03.2027

Рейтинг ОФЗ государственный выпуск

Дюрация - чувствительность к ставке

Разница с ОФЗ +1,8% плата за риск эмитента

Объём выпуска 190,3 млрд ₽ по номиналу

Частота выплат 182 дня период купона

Размер купона 77,94 ₽ на одну облигацию

НКД 8,56 ₽ доплата продавцу при покупке

RUONIA + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,45% годовых.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN: RU000A0JV4M0
Дата погашения: 03.03.2027
Номинал: 1 000 ₽
Тип купона: Плавающий купон
Период купона: 182 дня
Уровень листинга: 1
Объём выпуска: 190,3 млрд ₽
Дата размещения: 31.12.2014
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: 29007RMFS
Оборот за день: -
Простая доходность: 15,5%
Разница с ОФЗ: +1,8%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке: +0,4%
Оферта: -
Вид облигации: Государственная облигация
Первоначальный номинал: 1 000 ₽
Дней до погашения: 165 дней
Выплат купона в год: 2 раз в год
Ближайший купон: 03.03.2027
Сумма купона: 77,94 ₽
Начало торгов на бирже: 21.01.2015
Номер программы облигаций: -

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +0,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 03.03.2027 77,94 ₽ · ставка 15,6%

Статус	Дата	Ставка	Купон	Остаток номинала
выплачен	04.03.2026	21,4%	106,51 ₽	1 000 ₽
выплачен	02.09.2026	17,5%	87,16 ₽	1 000 ₽
ближайший	03.03.2027	15,6%	77,94 ₽	1 000 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
ближайшая	03.03.2027	100,0%	1 000 ₽	0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ОФЗ-ПК 29007 03/03/27

ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,5% годовых при цене 100,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,6% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.03.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,8 процентного пункта.

Что означает доходность 14,5%?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: